Сравнение BAGY с HACK
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. BAGY is actively managed, while HACK is passively managed. Over the past year, BAGY returned -41.99% vs 37.49% for HACK. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for HACK.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и HACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 42.65%.
BAGY
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -10.50%
- С начала года
- -22.78%
- 1 год
- -41.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.85%
HACK
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 53.98%
- С начала года
- 42.65%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 16.55%
- Всё время*
- 14.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.01K | $80.09K | $153.62K | |
| $23.29M | $26.32M | $19.24M |
Сравнение доходности по годам BAGY и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -22.78% | -8.33% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 42.65% | 8.97% |
Correlation
The correlation between BAGY and HACK is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. HACK — Ранг доходности на риск
BAGY
HACK
Сравнение BAGY c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.82 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.27 | -5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и HACK
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и HACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -42.68% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -20.67% | -30.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | 0.00% | -45.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -11.54% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.72% | 8.81% | +23.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и HACK
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK) имеют волатильность 9.41% и 9.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 9.59% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 23.50% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 27.62% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 24.74% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 23.41% | +17.18% |
Сравнение комиссий BAGY и HACK
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и HACK
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.29%, что больше доходности HACK в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 54.29% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and HACK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HACK has higher volatility (9.59%) compared to BAGY (9.41%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs HACK's -42.68%.
On 1-year performance, HACK leads with 37.49% vs -41.99% for BAGY. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HACK has performed better with a 37.49% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 54.29%, compared with 0.05% for HACK.
BAGY is categorized as Derivative Income, while HACK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.60% for HACK.
HACK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и HACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор