PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGY с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGY с HACK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. BAGY is actively managed, while HACK is passively managed. Over the past year, BAGY returned -38.64% vs 14.12% for HACK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности BAGY и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -25.28%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 19.40%.

BAGY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.40%
С начала года
-25.28%
6 месяцев
-25.26%
1 год
-38.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
1.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.34%
1 год
14.12%
3 года*
25.16%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и HACK

2026 (YTD)2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-25.28%-8.33%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.40%8.97%

Correlation

The correlation between BAGY and HACK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

BAGY vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAGYHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.55

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
0.90

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.11

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.69

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

1.61

-2.97

BAGY vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGY на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGY и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAGY и HACK

Максимальная просадка BAGY за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGYHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-42.68%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.84%

-20.67%

-29.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.43%

-8.93%

-38.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.76%

-11.62%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.33%

8.80%

+19.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и HACK

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Amplify Cybersecurity ETF (HACK) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGYHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

11.83%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.99%

21.94%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.91%

26.06%

+16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.30%

24.30%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.30%

23.25%

+18.05%

Сравнение комиссий BAGY и HACK

BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и HACK

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.88%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		60.88%30.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

BAGY and HACK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (14.04%) compared to HACK (11.83%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -49.84% vs HACK's -42.68%.

On 1-year performance, HACK leads with 14.12% vs -38.64% for BAGY. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HACK has performed better with a 14.12% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 0.06% for HACK.

BAGY is categorized as Derivative Income, while HACK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.60% for HACK.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор