Сравнение BAGY с BLOX
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -45.35% vs -17.11% for BLOX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAGY charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -21.50% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
Correlation
The correlation between BAGY and BLOX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between BAGY and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. BLOX — Ранг доходности на риск
BAGY
BLOX
Сравнение BAGY c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.36 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.70 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и BLOX
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -47.09% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -47.09% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | -35.61% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -19.28% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 24.59% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и BLOX
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) составляет 11.19%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что BAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 12.97% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 41.16% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 54.85% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 53.75% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 53.75% | -12.64% |
Сравнение комиссий BAGY и BLOX
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и BLOX
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что больше доходности BLOX в 50.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and BLOX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to BAGY (11.19%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with -17.11% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 11.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -17.11% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 50.90% for BLOX.
BAGY is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Nicholas. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор