Сравнение BAGY с BLOX
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -41.99% vs -10.40% for BLOX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BAGY charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -5.31%.
BAGY
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -10.50%
- С начала года
- -22.78%
- 1 год
- -41.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.85%
BLOX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- -5.31%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.01K | $80.09K | $153.62K | |
| $4.84M | $4.79M | $6.14M |
Сравнение доходности по годам BAGY и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -22.78% | -21.50% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -5.31% | 8.17% |
Correlation
The correlation between BAGY and BLOX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between BAGY and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. BLOX — Ранг доходности на риск
BAGY
BLOX
Сравнение BAGY c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.22 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.40 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и BLOX
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -47.09% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -47.09% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -34.54% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -19.97% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.72% | 25.80% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и BLOX
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) составляет 9.41%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что BAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 19.79% | -10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 42.97% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 56.88% | -13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 55.01% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 55.01% | -14.42% |
Сравнение комиссий BAGY и BLOX
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и BLOX
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.29%, что больше доходности BLOX в 49.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 54.29% | 30.16% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 49.77% | 22.69% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and BLOX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (19.79%) compared to BAGY (9.41%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with -10.40% vs -41.99% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -10.40% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BAGY has the higher dividend yield at 54.29%, compared with 49.77% for BLOX.
BAGY is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Nicholas. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор