PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGY с BLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGY с BLOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BAGY charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.

Доходность

Сравнение доходности BAGY и BLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 16.52%.

BAGY

1 день
-2.73%
1 месяц
-20.28%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOX

1 день
-2.56%
1 месяц
10.59%
С начала года
16.52%
6 месяцев
5.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и BLOX

2026 (YTD)2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-21.90%-19.10%
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		16.52%9.24%

Correlation

The correlation between BAGY and BLOX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов BAGY и BLOX

Секторы
BAGY
BLOX

Финансовые услуги

26.5%
60.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

39.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BAGY
26.5%
BLOX
60.7%

Сырьевые материалы

BAGY

-

BLOX

-

Коммуникационные услуги

BAGY

-

BLOX

-

Потребительский циклический сектор

BAGY

-

BLOX

-

Потребительский защитный сектор

BAGY

-

BLOX

-

Энергетика

BAGY

-

BLOX

-

Здравоохранение

BAGY

-

BLOX

-

Промышленность

BAGY

-

BLOX

-

Недвижимость

BAGY

-

BLOX

-

Технологии

BAGY

-

BLOX
39.3%

Коммунальные услуги

BAGY

-

BLOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Nicholas Crypto Income ETF

Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI
Часто сравнивают с BLOX:
BLOX с BITOBLOX с BLOKBLOX с LFGYBLOX с ULTYBLOX с HOOWBLOX с FBTCBLOX с QQQI

Доходность на риск

BAGY vs. BLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
BLOX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c BLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGYBLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGY vs. BLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGYBLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.54

-1.19

Просадки

Сравнение просадок BAGY и BLOX

Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, примерно равная максимальной просадке BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и BLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGYBLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.52%

-47.09%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.06%

-19.45%

-25.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.61%

-18.53%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и BLOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGYBLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.93%

53.44%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

53.44%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

53.44%

-12.58%

Сравнение комиссий BAGY и BLOX

BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и BLOX

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.25%, что больше доходности BLOX в 36.81%

ПозицияTTM2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		58.25%30.16%
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		36.81%22.69%

Часто задаваемые вопросы

BAGY and BLOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.

BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 36.81% for BLOX.

BAGY is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Nicholas. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 1.03% for BLOX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и BLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор