Сравнение BAGSX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGSX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.31% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.53% соответственно.
BAGSX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.81%
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и LSSAX
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
BAGSX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
BAGSX
LSSAX
Сравнение BAGSX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.61 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.49 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.41 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 10.00 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.61 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.95 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и LSSAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и LSSAX
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.76% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.28% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и LSSAX
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGSX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -16.40% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.45% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -16.40% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -16.40% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.53% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -1.98% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.84% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и LSSAX
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGSX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.24% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.68% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.69% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.73% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 4.39% | +0.50% |