Сравнение BAGSX с CCWSX
BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) and CCWSX (Chautauqua International Growth Fund) are both mutual funds - BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird, while CCWSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baird. Over the past 5 years, BAGSX returned 0.19%/yr vs 3.27%/yr for CCWSX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BAGSX charges 0.55%/yr vs 1.05%/yr for CCWSX.
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и CCWSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у CCWSX с доходностью -4.40%.
BAGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.74%
CCWSX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGSX и CCWSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 0.30% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | -4.40% | 19.17% | 11.30% | 12.16% | -18.05% | 6.62% | 39.37% | 26.43% | -17.36% | 34.60% |
Correlation
The correlation between BAGSX and CCWSX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.06 |
Over the past year, BAGSX and CCWSX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGSX vs. CCWSX — Ранг доходности на риск
BAGSX
CCWSX
Сравнение BAGSX c CCWSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | CCWSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.07 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 0.19 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | CCWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.08 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.18 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.54 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и CCWSX
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки CCWSX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и CCWSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGSX | CCWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -34.59% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -19.75% | +16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -19.75% | +13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -34.59% | +15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -8.59% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -8.88% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 7.10% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и CCWSX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 1.29%, в то время как у Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGSX | CCWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 4.34% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 13.50% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 16.39% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 18.22% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 18.46% | -13.57% |
Сравнение комиссий BAGSX и CCWSX
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCWSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и CCWSX
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности CCWSX в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.80% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | 1.49% | 1.43% | 0.45% | 0.16% | 0.80% | 0.47% | 0.28% | 1.85% | 2.25% | 3.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAGSX and CCWSX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCWSX has higher volatility (4.34%) compared to BAGSX (1.29%). In terms of maximum drawdown, BAGSX dropped -18.97% vs CCWSX's -34.59%.
BAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGSX и CCWSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор