Сравнение BAGSX с CCWSX
BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) and CCWSX (Chautauqua International Growth Fund) are both mutual funds - BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird, while CCWSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baird. Over the past 5 years, BAGSX returned 0.20%/yr vs 2.48%/yr for CCWSX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BAGSX charges 0.55%/yr vs 1.05%/yr for CCWSX.
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и CCWSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у CCWSX с доходностью -6.35%.
BAGSX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.72%
CCWSX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- -7.43%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGSX и CCWSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 0.79% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | -6.35% | 19.17% | 11.30% | 12.16% | -18.05% | 6.62% | 39.37% | 26.43% | -17.36% | 34.60% |
Correlation
The correlation between BAGSX and CCWSX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.07 |
Over the past year, BAGSX and CCWSX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGSX vs. CCWSX — Ранг доходности на риск
BAGSX
CCWSX
Сравнение BAGSX c CCWSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGSX | CCWSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.05 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -0.13 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и CCWSX
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки CCWSX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и CCWSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGSX | CCWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -34.59% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -19.75% | +16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -19.75% | +13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -34.59% | +15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -10.46% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -8.89% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 7.55% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и CCWSX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 1.24%, в то время как у Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGSX | CCWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 5.84% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 14.38% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 17.01% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 18.35% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 18.49% | -13.59% |
Сравнение комиссий BAGSX и CCWSX
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCWSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и CCWSX
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности CCWSX в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.48% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | 1.52% | 1.43% | 0.45% | 0.16% | 0.80% | 0.47% | 0.28% | 1.85% | 2.25% | 3.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAGSX and CCWSX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCWSX has higher volatility (5.84%) compared to BAGSX (1.24%). In terms of maximum drawdown, BAGSX dropped -18.97% vs CCWSX's -34.59%.
BAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGSX и CCWSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор