PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGSX с BSVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGSX с BSVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) and BSVSX (Baird Equity Opportunity Fund) are both mutual funds - BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird, while BSVSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Baird. Over the past 10 years, BAGSX returned 1.72%/yr vs 6.61%/yr for BSVSX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BAGSX charges 0.55%/yr vs 1.50%/yr for BSVSX.

Доходность

Сравнение доходности BAGSX и BSVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGSX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у BSVSX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям BSVSX по среднегодовой доходности: 1.72% против 6.61% соответственно.

BAGSX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.46%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.72%

BSVSX

1 день
-1.40%
1 месяц
2.86%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-3.28%
1 год
4.81%
3 года*
8.63%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGSX и BSVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		-4.23%2.55%23.72%13.56%-12.58%19.10%2.58%18.19%-16.58%17.79%

Correlation

The correlation between BAGSX and BSVSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

-0.04

The correlation between BAGSX and BSVSX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund

Baird Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с SCHZ
Часто сравнивают с BSVSX:
BSVSX с VBRBSVSX с SCHJBSVSX с BMDSXBSVSX с VSCPXBSVSX с AUERXBSVSX с CAMSXBSVSX с AZBIX

Доходность на риск

BAGSX vs. BSVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BSVSX
Ранг доходности на риск BSVSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGSX c BSVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGSXBSVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.27

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.53

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.32

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

0.85

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGSX vs. BSVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGSX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа BSVSX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGSX и BSVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGSXBSVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.27

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.20

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.36

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BAGSX и BSVSX

Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки BSVSX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BSVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGSXBSVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-42.73%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-17.49%

+14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-26.83%

+20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-26.83%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

-42.73%

+23.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-8.06%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-6.86%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

6.53%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGSX и BSVSX

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 1.27%, в то время как у Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGSXBSVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

4.61%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

15.08%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

20.63%

-16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

22.88%

-16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

21.80%

-16.91%

Сравнение комиссий BAGSX и BSVSX

BAGSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BSVSX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGSX и BSVSX

Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BSVSX в 14.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.81%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		14.06%13.46%1.14%0.00%33.67%4.55%5.49%0.44%4.03%2.79%0.73%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BAGSX and BSVSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVSX has higher volatility (4.61%) compared to BAGSX (1.27%). In terms of maximum drawdown, BAGSX dropped -18.97% vs BSVSX's -42.73%.

BAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGSX и BSVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор