Сравнение BAGSX с BSVSX

С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у BSVSX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям BSVSX по среднегодовой доходности: 1.83% против 7.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAGSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BSVSX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAGSX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BSVSX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGSX и BSVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BAGSX и BSVSX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BSVSX в 30.41%

Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки BSVSX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BSVSX.

Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 1.61%, в то время как у Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.