PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGSX с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGSX с BSNSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BAGSX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGSX и BSNSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%0.37%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.44%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, BAGSX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BSNSX с доходностью 0.44%.

BAGSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.01%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.83%

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.69%
1 год
4.50%
3 года*
4.04%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BND
Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с TXRIXBSNSX с VTEB

Сравнение комиссий BAGSX и BSNSX

И BAGSX, и BSNSX имеют комиссию равную 0.55%.

BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BAGSX vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGSX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGSXBSNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.61

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.10

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.65

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

6.89

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGSX vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGSX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BSNSX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGSX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGSXBSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.61

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.77

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.91

+0.01

Корреляция

Корреляция между BAGSX и BSNSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGSX и BSNSX

Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BSNSX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.75%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.32%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAGSX и BSNSX

Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BSNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGSXBSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-9.77%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.91%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-9.77%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.32%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-1.60%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.70%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGSX и BSNSX

Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGSXBSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.72%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.06%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

2.82%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

2.65%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

3.39%

+1.49%