PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGIX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAGIX с VTBNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).

BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. VTBNX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAGIX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.26%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.60%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.05% против 1.56% соответственно.

BAGIX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.14%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.05%

VTBNX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY

Сравнение комиссий BAGIX и VTBNX

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.

BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

BAGIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGIXVTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.98

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.77

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

5.02

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGIX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBNX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGIXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.36

+0.61

Корреляция

Корреляция между BAGIX и VTBNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и VTBNX

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VTBNX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.19%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и VTBNX

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и VTBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAGIXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-18.71%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.67%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-18.05%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

-18.71%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-3.11%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.91%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.94%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и VTBNX

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.50% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAGIXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.52%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.54%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.32%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

5.92%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

4.91%

-0.03%