Сравнение BAGIX с JCBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. JCBUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 22 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и JCBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGIX и JCBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 0.15% | 7.55% | 2.25% | 5.85% | -12.18% | -0.95% | 8.28% | 8.59% | 0.35% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у JCBUX с доходностью 0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAGIX имеют среднегодовую доходность 2.07%, а акции JCBUX немного впереди с 2.17%.
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
JCBUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и JCBUX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JCBUX в 0.33%.
Доходность на риск
BAGIX vs. JCBUX — Ранг доходности на риск
BAGIX
JCBUX
Сравнение BAGIX c JCBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | JCBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.79 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 5.07 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | JCBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и JCBUX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и JCBUX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что сопоставимо с доходностью JCBUX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.20% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и JCBUX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки JCBUX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и JCBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGIX | JCBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -16.46% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -2.67% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -16.46% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -16.46% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.92% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.29% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.94% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и JCBUX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.50%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGIX | JCBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.61% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.61% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.38% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.65% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.67% | +0.21% |