Сравнение BAGIX с JCBUX
BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) and JCBUX (JPMorgan Core Bond Fund Class R6) are both mutual funds - BAGIX is a Total Bond Market fund managed by Baird, while JCBUX is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Index. Over the past 10 years, BAGIX returned 1.99%/yr vs 2.08%/yr for JCBUX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BAGIX charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for JCBUX.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и JCBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAGIX показывает доходность 0.42%, а JCBUX немного ниже – 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAGIX имеют среднегодовую доходность 1.99%, а акции JCBUX немного впереди с 2.08%.
BAGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.99%
JCBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение доходности по годам BAGIX и JCBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 0.42% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 0.41% | 7.55% | 2.25% | 5.85% | -12.18% | -0.95% | 8.28% | 8.59% | 0.35% | 3.88% |
Correlation
The correlation between BAGIX and JCBUX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2005 г. | 0.93 |
The correlation between BAGIX and JCBUX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGIX vs. JCBUX — Ранг доходности на риск
BAGIX
JCBUX
Сравнение BAGIX c JCBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | JCBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.87 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 5.58 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | JCBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и JCBUX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки JCBUX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и JCBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGIX | JCBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -16.46% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.96% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -5.81% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -16.46% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -16.46% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.66% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -2.29% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.99% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и JCBUX
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) имеют волатильность 1.26% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGIX | JCBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.32% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.78% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.93% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.68% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 4.68% | +0.21% |
Сравнение комиссий BAGIX и JCBUX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JCBUX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и JCBUX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью JCBUX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.24% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.22% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BAGIX and JCBUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JCBUX has higher volatility (1.32%) compared to BAGIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, BAGIX dropped -18.62% vs JCBUX's -16.46%.
BAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGIX и JCBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор