Сравнение BAFWX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BAFWX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAFWX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | -12.45% | 3.35% | 20.35% | 39.07% | -30.90% | 30.01% | 39.09% | 36.09% | 4.51% | 28.10% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BAFWX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.77% против 16.72% соответственно.
BAFWX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 13.77%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAFWX и EFCNX
BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
BAFWX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
BAFWX
EFCNX
Сравнение BAFWX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAFWX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 2.43 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 3.41 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.84 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.87 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 3.10 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFWX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.43 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BAFWX и EFCNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFWX и EFCNX
Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 27.22% | 23.83% | 5.23% | 0.01% | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 1.48% | 3.71% | 1.70% | 0.71% | 4.73% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAFWX и EFCNX
Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, примерно равная максимальной просадке EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAFWX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.86% | -38.34% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.93% | -14.32% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | -38.34% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | -38.34% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.22% | 0.00% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -8.74% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 7.45% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFWX и EFCNX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAFWX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 0.00% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 5.20% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 22.14% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 23.15% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 22.85% | -1.41% |