PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFWX с BVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFWX с BVALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAFWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares) and BVALX (Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - BAFWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BVALX is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 5 years, BAFWX returned 9.18%/yr vs 7.17%/yr for BVALX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAFWX charges 0.64%/yr vs 0.55%/yr for BVALX.

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и BVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у BVALX с доходностью 7.37%.

BAFWX

1 день
-1.81%
1 месяц
7.87%
С начала года
5.15%
6 месяцев
4.06%
1 год
7.75%
3 года*
14.65%
5 лет*
9.18%
10 лет*
15.58%

BVALX

1 день
-0.38%
1 месяц
4.77%
С начала года
7.37%
6 месяцев
8.51%
1 год
15.79%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFWX и BVALX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		5.15%3.35%20.35%39.07%-30.90%30.01%39.09%36.09%2.54%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		7.37%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%31.28%-7.81%

Correlation

The correlation between BAFWX and BVALX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г.

0.64

The correlation between BAFWX and BVALX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BAFWX:
BAFWX с GWPAXBAFWX с BIAGXBAFWX с SPYBAFWX с WCMIXBAFWX с BEGIXBAFWX с VOOBAFWX с ^GSPC
Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIAZXBVALX с BITEXBVALX с BIASXBVALX с BAFMXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHXBVALX с BIAWX

Доходность на риск

BAFWX vs. BVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFWX
Ранг доходности на риск BAFWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFWX c BVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFWXBVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.18

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.80

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.56

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

5.25

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFWX vs. BVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BVALX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и BVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFWXBVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.18

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.56

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и BVALX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что больше максимальной просадки BVALX в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и BVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFWXBVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.86%

-32.88%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.93%

-10.09%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-19.90%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-19.90%

-16.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.38%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.30%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

3.00%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и BVALX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFWXBVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.05%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

9.74%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

13.41%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

15.75%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

18.23%

+3.28%

Сравнение комиссий BAFWX и BVALX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BVALX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и BVALX

Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности BVALX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		22.66%23.83%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%1.48%3.71%1.70%0.71%4.73%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.03%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAFWX and BVALX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAFWX has higher volatility (5.01%) compared to BVALX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BAFWX dropped -36.86% vs BVALX's -32.88%.

BVALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFWX и BVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор