PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFWX с BIASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFWX с BIASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAFWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares) and BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - BAFWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 10 years, BAFWX returned 15.58%/yr vs 9.19%/yr for BIASX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BAFWX charges 0.64%/yr vs 1.11%/yr for BIASX.

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и BIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у BIASX с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции BIASX по среднегодовой доходности: 15.58% против 9.19% соответственно.

BAFWX

1 день
-1.81%
1 месяц
7.87%
С начала года
5.15%
6 месяцев
4.06%
1 год
7.75%
3 года*
14.65%
5 лет*
9.18%
10 лет*
15.58%

BIASX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.37%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.88%
1 год
15.66%
3 года*
7.62%
5 лет*
1.35%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFWX и BIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		5.15%3.35%20.35%39.07%-30.90%30.01%39.09%36.09%4.51%28.10%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		10.50%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%

Correlation

The correlation between BAFWX and BIASX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.82

The correlation between BAFWX and BIASX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BAFWX:
BAFWX с GWPAXBAFWX с BIAGXBAFWX с SPYBAFWX с WCMIXBAFWX с BEGIXBAFWX с VOOBAFWX с ^GSPC
Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с PXQSXBIASX с VOOBIASX с CMCIXBIASX с BIAUXBIASX с DMCRXBIASX с ETEGXBIASX с BVALX

Доходность на риск

BAFWX vs. BIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFWX
Ранг доходности на риск BAFWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFWX c BIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFWXBIASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.97

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.51

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.50

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

5.34

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFWX vs. BIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BIASX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и BIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFWXBIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.97

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.30

+0.49

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и BIASX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и BIASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFWXBIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.86%

-73.26%

+36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.93%

-10.93%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-24.98%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-30.61%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-38.04%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.52%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-23.48%

+17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

3.07%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и BIASX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFWXBIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.56%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

12.36%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

17.08%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

19.78%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

19.94%

+1.57%

Сравнение комиссий BAFWX и BIASX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BIASX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и BIASX

Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности BIASX в 17.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		22.66%23.83%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%1.48%3.71%1.70%0.71%4.73%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		17.76%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%

Часто задаваемые вопросы

BAFWX and BIASX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAFWX has higher volatility (5.01%) compared to BIASX (4.56%). In terms of maximum drawdown, BAFWX dropped -36.86% vs BIASX's -73.26%.

BIASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFWX и BIASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор