PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFWX с BIASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFWX с BIASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX).

BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и BIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFWX и BIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		-12.45%3.35%20.35%39.07%-30.90%30.01%39.09%36.09%4.51%28.10%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		-1.41%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у BIASX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции BIASX по среднегодовой доходности: 13.77% против 8.65% соответственно.

BAFWX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-12.45%
6 месяцев
-15.24%
1 год
-0.19%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
13.77%

BIASX

1 день
3.40%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.78%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BAFWX:
BAFWX с GWPAXBAFWX с BIAGXBAFWX с SPYBAFWX с WCMIXBAFWX с BEGIXBAFWX с VOOBAFWX с ^GSPC
Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с BVALXBIASX с VISGXBIASX с DMCRXBIASX с CMCIXBIASX с VISVXBIASX с ETEGX

Сравнение комиссий BAFWX и BIASX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BIASX в 1.11%.

BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BAFWX vs. BIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFWX
Ранг доходности на риск BAFWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFWX c BIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFWXBIASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.40

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.74

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.57

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

2.23

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFWX vs. BIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BIASX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и BIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFWXBIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.28

+0.44

Корреляция

Корреляция между BAFWX и BIASX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и BIASX

Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности BIASX в 19.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		27.22%23.83%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%1.48%3.71%1.70%0.71%4.73%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		19.90%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и BIASX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и BIASX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFWXBIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.86%

-73.26%

+36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.93%

-14.18%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-30.61%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-38.04%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-10.83%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-23.60%

+17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

3.61%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и BIASX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) имеют волатильность 6.50% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFWXBIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.58%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.70%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

22.35%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

19.76%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

19.90%

+1.54%