Сравнение BAFE с SPTM
BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BAFE is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, BAFE returned 11.98% vs 23.97% for SPTM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BAFE charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности BAFE и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAFE показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 8.72%.
BAFE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам BAFE и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 4.10% | 9.80% | -0.51% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 8.72% | 16.93% | 0.09% |
Correlation
The correlation between BAFE and SPTM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between BAFE and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFE vs. SPTM — Ранг доходности на риск
BAFE
SPTM
Сравнение BAFE c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAFE | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.77 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 12.49 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAFE и SPTM
Максимальная просадка BAFE за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFE и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -54.80% | +36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -8.68% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.80% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -9.03% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.92% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFE и SPTM
Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 4.75% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFE | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.79% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 9.82% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 12.51% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.96% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 18.04% | -0.53% |
Сравнение комиссий BAFE и SPTM
BAFE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFE и SPTM
Дивидендная доходность BAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPTM в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.08% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BAFE and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTM has higher volatility (4.79%) compared to BAFE (4.75%). In terms of maximum drawdown, BAFE dropped -18.37% vs SPTM's -54.80%.
On 1-year performance, SPTM leads with 23.97% vs 11.98% for BAFE. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTM has performed better with a 23.97% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for BAFE.
SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.28% for BAFE.
They also come from different issuers: Brown Advisory and State Street. Their fees differ too: 0.54% for BAFE and 0.03% for SPTM.
SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAFE и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор