Сравнение BAFE с BASG
BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) and BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) are both exchange-traded funds - BAFE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Brown Advisory, while BASG is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory. Over the past year, BAFE returned 11.98% vs 2.81% for BASG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BAFE charges 0.54%/yr vs 0.61%/yr for BASG.
Доходность
Сравнение доходности BAFE и BASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAFE показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у BASG с доходностью -0.02%.
BAFE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BASG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAFE и BASG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 4.10% | 7.83% |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | -0.02% | 1.93% |
Correlation
The correlation between BAFE and BASG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between BAFE and BASG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFE vs. BASG — Ранг доходности на риск
BAFE
BASG
Сравнение BAFE c BASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) и Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAFE | BASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.15 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 0.38 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAFE и BASG
Максимальная просадка BAFE за все время составила -18.37%, примерно равная максимальной просадке BASG в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFE и BASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFE | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -19.30% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -19.30% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -6.09% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -5.75% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 7.46% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFE и BASG
Текущая волатильность для Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) составляет 4.75%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFE | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.01% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 14.01% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 17.19% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.07% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.07% | +0.44% |
Сравнение комиссий BAFE и BASG
BAFE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BASG в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFE и BASG
Дивидендная доходность BAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BASG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.06% |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAFE and BASG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BASG has higher volatility (7.01%) compared to BAFE (4.75%). In terms of maximum drawdown, BAFE dropped -18.37% vs BASG's -19.30%.
On 1-year performance, BAFE leads with 11.98% vs 2.81% for BASG. On fees, BAFE is cheaper at 0.54% per year. On volatility, BAFE has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAFE has performed better with a 11.98% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAFE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.61% for BASG.
BAFE has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BASG.
BAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BASG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.54% for BAFE and 0.61% for BASG.
BAFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAFE и BASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор