Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) Коэффициент Шарпа: 1.24

Коэффициент Шарпа BAFE равен 1.24, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.24 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 16 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа BAFE

Ниже среднего

BAFE опережает 25.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция BAFE на рынке

График показывает коэффициент Шарпа BAFE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.18 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.18 до 2.60
Зеленая зона (верхние 25%): 2.60 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.28+
Медиана (50-й перцентиль): 1.99 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Brown Advisory Flexible Equity ETF с другими ETF в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность BAFE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 16 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
BLCR	Blackrock Large Cap Core ETF	3.41
RSSY	Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF	3.33
DMAY	FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May	2.97
SAMT	Strategas Macro Thematic Opportunities ETF	2.95
FMAY	FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May	2.90
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	2.88
PSCX	Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF	2.88
IUS	Invesco RAFI Strategic US ETF	2.86
WLTG	WealthTrust DBS Long Term Growth ETF	2.81
FTIF	First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF	2.81
BAFE	Brown Advisory Flexible Equity ETF	1.24

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа BAFE во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда BAFE стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore BAFE risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

BAFE Sortino Ratio