Сравнение BAFE с BLCR
BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BAFE returned 13.86% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BAFE charges 0.54%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности BAFE и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAFE показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.
BAFE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 21.53%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAFE и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 5.14% | 9.80% | -0.51% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 19.56% | 30.93% | 1.77% |
Correlation
The correlation between BAFE and BLCR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between BAFE and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFE vs. BLCR — Ранг доходности на риск
BAFE
BLCR
Сравнение BAFE c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAFE | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.61 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 21.86 | -17.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFE | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.05 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.90 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок BAFE и BLCR
Максимальная просадка BAFE за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFE и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFE | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -21.29% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -10.26% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.37% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -2.19% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.16% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFE и BLCR
Текущая волатильность для Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) составляет 2.62%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что BAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFE | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.45% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 12.24% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 15.54% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.47% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.47% | -0.02% |
Сравнение комиссий BAFE и BLCR
BAFE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFE и BLCR
Дивидендная доходность BAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности BLCR в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.06% | 0.00% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.23% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
BAFE and BLCR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCR has higher volatility (4.45%) compared to BAFE (2.62%). In terms of maximum drawdown, BAFE dropped -18.37% vs BLCR's -21.29%.
On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 13.86% for BAFE. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BAFE has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.54% for BAFE.
BAFE has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.23% for BLCR.
They also come from different issuers: Brown Advisory and BlackRock. Their fees differ too: 0.54% for BAFE and 0.36% for BLCR.
BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAFE и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор