Сравнение BAFE с BASV
BAFE (Brown Advisory Flexible Equity ETF) and BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) are both exchange-traded funds - BAFE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Brown Advisory, while BASV is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAFE charges 0.54%/yr vs 0.71%/yr for BASV.
Доходность
Сравнение доходности BAFE и BASV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAFE показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у BASV с доходностью 7.19%.
BAFE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAFE и BASV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 5.14% | 6.70% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
Correlation
The correlation between BAFE and BASV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAFE vs. BASV — Ранг доходности на риск
BAFE
BASV
Сравнение BAFE c BASV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE) и Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAFE | BASV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAFE | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.41 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BAFE и BASV
Максимальная просадка BAFE за все время составила -18.37%, что больше максимальной просадки BASV в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFE и BASV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAFE | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -9.43% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.57% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -1.72% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAFE и BASV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAFE | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 13.59% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 13.59% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 13.59% | +3.86% |
Сравнение комиссий BAFE и BASV
BAFE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BASV в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFE и BASV
Дивидендная доходность BAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BASV в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.06% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAFE and BASV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAFE is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAFE is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
BASV has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.28% for BAFE.
BAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BASV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.54% for BAFE and 0.71% for BASV.
Подберите оптимальное распределение для BAFE и BASV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор