Сравнение BADEX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BADEX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BADEX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 1.30% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.
BADEX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BADEX и WFSPX
BADEX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BADEX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BADEX
WFSPX
Сравнение BADEX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BADEX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.47 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 7.15 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BADEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.13 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между BADEX и WFSPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BADEX и WFSPX
Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 7.42% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BADEX и WFSPX
Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BADEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -58.21% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -12.11% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -24.51% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -6.51% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -12.84% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.53% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BADEX и WFSPX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.22% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BADEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.17% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 9.44% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 18.21% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 16.88% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 18.00% | -7.81% |