PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с DRESXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с PZVEX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий BADEX и ASFYX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BADEX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.27

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.42

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.18

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

0.29

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.27

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.17

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.26

Корреляция

Корреляция между BADEX и ASFYX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и ASFYX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и ASFYX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-36.43%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-13.51%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-36.43%

+14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-24.28%

+16.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-13.10%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

8.26%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и ASFYX

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BADEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.82%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

10.00%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

13.00%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

13.67%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

12.68%

-2.49%