Сравнение BACAX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BACAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BACAX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BACAX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 35.80% | 10.53% | 3.78% | 2.61% | 43.02% | 42.93% | -29.68% | 12.64% | -19.98% | 2.07% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BACAX показывает доходность 35.80%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.05% против 13.99% соответственно.
BACAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 35.80%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 37.54%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 21.83%
- 10 лет*
- 10.05%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BACAX и VTCLX
BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BACAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BACAX
VTCLX
Сравнение BACAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BACAX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.98 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.50 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.52 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 7.35 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BACAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.98 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.64 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.77 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.50 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BACAX и VTCLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACAX и VTCLX
Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 1.82% | 2.47% | 2.29% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BACAX и VTCLX
Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BACAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.88% | -55.18% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -12.20% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -24.98% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.92% | -34.56% | -31.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -6.12% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -7.61% | -26.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.53% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACAX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BACAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.42% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 9.68% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 18.43% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 17.23% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 18.26% | +8.91% |