PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BACAX с PRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BACAX с PRGTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).

BACAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BACAX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BACAX и PRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		36.30%10.53%3.78%2.61%43.02%42.93%-29.68%12.64%-19.98%2.07%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-7.19%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%

Доходность по периодам

С начала года, BACAX показывает доходность 36.30%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью -7.19%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 10.09% против 15.10% соответственно.

BACAX

1 день
-0.47%
1 месяц
10.34%
С начала года
36.30%
6 месяцев
38.98%
1 год
38.84%
3 года*
18.44%
5 лет*
22.41%
10 лет*
10.09%

PRGTX

1 день
-1.60%
1 месяц
-9.81%
С начала года
-7.19%
6 месяцев
-5.41%
1 год
32.83%
3 года*
25.62%
5 лет*
3.37%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Energy Opportunities Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund

Часто сравнивают с BACAX:
BACAX с VXUSBACAX с FKUTXBACAX с YAFFXBACAX с XLEBACAX с FENYBACAX с VGTBACAX с GLD
Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VITAX

Сравнение комиссий BACAX и PRGTX

BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии PRGTX в 0.95%.

BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund

Доходность на риск

BACAX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BACAX
Ранг доходности на риск BACAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BACAX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BACAXPRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.16

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.72

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.06

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

6.49

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BACAX vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BACAX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PRGTX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACAX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BACAXPRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.16

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.11

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.40

-0.21

Корреляция

Корреляция между BACAX и PRGTX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACAX и PRGTX

Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		1.81%2.47%2.29%3.06%2.21%2.39%3.38%2.69%2.87%2.48%1.95%1.98%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%

Просадки

Сравнение просадок BACAX и PRGTX

Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и PRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BACAXPRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.88%

-71.18%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-13.95%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-65.29%

+39.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.92%

-65.29%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-13.06%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-21.68%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

4.44%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BACAX и PRGTX

Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 4.30%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BACAXPRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

8.97%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

17.69%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

27.78%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

31.74%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

28.17%

-0.99%