Сравнение BACAX с PRGTX
BACAX (BlackRock Energy Opportunities Fund) and PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund) are both mutual funds - BACAX is a Energy Equities fund managed by BlackRock, while PRGTX is a Technology Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, BACAX returned 7.96%/yr vs 18.64%/yr for PRGTX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BACAX charges 1.32%/yr vs 0.93%/yr for PRGTX.
Доходность
Сравнение доходности BACAX и PRGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BACAX показывает доходность 26.90%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью 32.47%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 7.96% против 18.64% соответственно.
BACAX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 21.58%
- С начала года
- 26.90%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 7.96%
PRGTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 28.55%
- С начала года
- 32.47%
- 1 год
- 49.15%
- 3 года*
- 33.81%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам BACAX и PRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 26.90% | 10.53% | 3.78% | 2.61% | 43.02% | 42.93% | -29.68% | 12.64% | -19.98% | 2.07% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 32.47% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
Correlation
The correlation between BACAX and PRGTX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2005 г. | 0.43 |
The correlation between BACAX and PRGTX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BACAX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск
BACAX
PRGTX
Сравнение BACAX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BACAX | PRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.82 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 10.48 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BACAX и PRGTX
Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и PRGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BACAX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.88% | -71.18% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -13.06% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -26.67% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -65.29% | +39.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.92% | -65.29% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -8.12% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.14% | -21.47% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.75% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACAX и PRGTX
Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 6.47%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BACAX | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 12.43% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 24.14% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 27.69% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 32.46% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 28.71% | -1.56% |
Сравнение комиссий BACAX и PRGTX
BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии PRGTX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACAX и PRGTX
Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 1.95% | 2.47% | 2.29% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
Часто задаваемые вопросы
BACAX and PRGTX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGTX has higher volatility (12.43%) compared to BACAX (6.47%). In terms of maximum drawdown, BACAX dropped -78.88% vs PRGTX's -71.18%.
BACAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BACAX и PRGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор