PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BACAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BACAX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BACAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BACAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BACAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		35.80%10.53%3.78%2.61%43.02%42.93%-29.68%12.64%-19.98%2.07%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BACAX показывает доходность 35.80%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.05% против 19.48% соответственно.

BACAX

1 день
-0.37%
1 месяц
8.11%
С начала года
35.80%
6 месяцев
38.56%
1 год
37.54%
3 года*
18.29%
5 лет*
21.83%
10 лет*
10.05%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Energy Opportunities Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BACAX:
BACAX с VXUSBACAX с FKUTXBACAX с YAFFXBACAX с XLEBACAX с FENYBACAX с VGTBACAX с POAGX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BACAX и NASDX

BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

BACAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BACAX
Ранг доходности на риск BACAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BACAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BACAXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.04

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.63

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.87

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

7.07

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BACAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BACAX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BACAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.04

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.64

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.86

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.29

-0.10

Корреляция

Корреляция между BACAX и NASDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACAX и NASDX

Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		1.82%2.47%2.29%3.06%2.21%2.39%3.38%2.69%2.87%2.48%1.95%1.98%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BACAX и NASDX

Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BACAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.88%

-83.16%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-12.70%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-35.33%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.92%

-35.33%

-30.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-8.91%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.51%

-34.59%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.37%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BACAX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 4.19%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BACAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.54%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

12.89%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

22.75%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

23.07%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

22.63%

+4.54%