Сравнение BAC с T
BAC (Bank of America Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BAC returned 18.19%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAC и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 18.19% против 3.33% соответственно.
BAC
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 13.82%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 18.19%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам BAC и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 3.72% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between BAC and T is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1986 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between BAC and T has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BAC:
$4.19
T:
$3.04
BAC:
13.36
T:
7.74
BAC:
5.36
T:
0.32
BAC:
2.42
T:
1.35
BAC:
$174.85B
T:
$125.65B
BAC:
$110.47B
T:
$105.41B
BAC:
$41.74B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. T — Ранг доходности на риск
BAC
T
Сравнение BAC c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAC | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.59 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -1.22 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAC и T
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -64.15% | -28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -21.87% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -21.87% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -32.01% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -42.35% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -18.12% | +17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -15.72% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 10.64% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и T
Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 5.49%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.21% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 17.80% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.13% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 24.01% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.68% | 23.73% | +6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и T
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.72% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAC and T have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to BAC (5.49%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs T's -64.15%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAC и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор