PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAC с NLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAC с NLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAC (Bank of America Corporation) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, BAC returned 18.19%/yr vs 5.96%/yr for NLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAC и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 18.19% против 5.96% соответственно.

BAC

1 день
2.31%
1 месяц
13.82%
С начала года
3.72%
6 месяцев
3.46%
1 год
29.23%
3 года*
27.43%
5 лет*
8.79%
10 лет*
18.19%

NLY

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.72%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.83%
1 год
29.27%
3 года*
16.65%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAC и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAC
Bank of America Corporation		3.72%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		1.74%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Correlation

The correlation between BAC and NLY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г.

0.28

The correlation between BAC and NLY shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$415.53B

NLY:

$15.94B

EPS

BAC:

$4.19

NLY:

$3.28

Коэффициент P/E

BAC:

13.36

NLY:

6.70

Коэффициент P/S

BAC:

2.42

NLY:

2.81

Коэффициент P/B

BAC:

1.51

NLY:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$174.85B

NLY:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$110.47B

NLY:

$5.17B

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$41.74B

NLY:

$5.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of America Corporation

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с XLF
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с SPY

Доходность на риск

BAC vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACNLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.54

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.18

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.98

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

5.80

-1.59

BAC vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLY равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAC и NLY

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и NLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-60.09%

-33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-14.88%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-26.70%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

-50.99%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-60.09%

+11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-6.77%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-13.83%

-14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

5.07%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и NLY

Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 5.49%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.20%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

15.27%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

19.07%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

25.61%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

28.14%

+2.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и NLY

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности NLY в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.72%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		12.73%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
30.27B
0
(BAC) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BAC and NLY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLY has higher volatility (6.20%) compared to BAC (5.49%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs NLY's -60.09%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAC и NLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор