Сравнение BABX с XIACY
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while XIACY (Xiaomi Corporation) is a stock. Over the past 3 years, BABX returned -7.54%/yr vs 32.12%/yr for XIACY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BABX и XIACY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -55.91%, что значительно ниже, чем у XIACY с доходностью -42.24%.
BABX
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -37.51%
- С начала года
- -55.91%
- 6 месяцев
- -58.68%
- 1 год
- -36.03%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XIACY
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -23.54%
- С начала года
- -42.24%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -58.43%
- 3 года*
- 32.12%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и XIACY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -55.91% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -9.68% |
XIACY Xiaomi Corporation | -42.24% | 15.23% | 118.16% | 45.75% | -3.98% |
Correlation
The correlation between BABX and XIACY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between BABX and XIACY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. XIACY — Ранг доходности на риск
BABX
XIACY
Сравнение BABX c XIACY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Xiaomi Corporation (XIACY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | XIACY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.93 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.61 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и XIACY
Максимальная просадка BABX за все время составила -75.11%, что больше максимальной просадки XIACY в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и XIACY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | XIACY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -71.03% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.11% | -63.15% | -11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.11% | -63.15% | -11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.11% | -63.15% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.58% | -39.41% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.45% | 36.29% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и XIACY
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Xiaomi Corporation (XIACY) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIACY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | XIACY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 10.89% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.39% | 27.41% | +30.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.73% | 39.16% | +48.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.85% | 46.50% | +36.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.85% | 46.48% | +36.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и XIACY
Ни BABX, ни XIACY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and XIACY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (15.89%) compared to XIACY (10.89%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -75.11% vs XIACY's -71.03%.
BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и XIACY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор