Сравнение BABX с SMCY
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -20.22% vs -51.14% for SMCY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 1.01%/yr for SMCY.
Доходность
Сравнение доходности BABX и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно ниже, чем у SMCY с доходностью -18.90%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | -7.68% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -15.41% | -33.36% |
Correlation
The correlation between BABX and SMCY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. SMCY — Ранг доходности на риск
BABX
SMCY
Сравнение BABX c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.89 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.85 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -1.33 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и SMCY
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -64.75% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -60.43% | -18.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -60.90% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -37.94% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 38.45% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и SMCY
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 28.33% по сравнению с YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) с волатильностью 22.60%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 22.60% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 68.51% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 72.94% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 80.08% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 80.08% | +3.32% |
Сравнение комиссий BABX и SMCY
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SMCY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и SMCY
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and SMCY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (28.33%) compared to SMCY (22.60%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs SMCY's -64.75%.
On 1-year performance, BABX leads with -20.22% vs -51.14% for SMCY. On fees, SMCY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SMCY has been the lower-risk option at 22.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABX has performed better with a -20.22% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while SMCY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.01% for SMCY.
BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор