Сравнение BABX с PTIR
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. BABX is actively managed, while PTIR is passively managed. Over the past year, BABX returned -20.22% vs -45.06% for PTIR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности BABX и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -43.40%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -53.98%.
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | -2.13% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -53.98% | 221.36% | 425.36% |
Correlation
The correlation between BABX and PTIR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение распределения секторов BABX и PTIR
Секторы
BABX
PTIR
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
BABX
PTIR
-
Сырьевые материалы
BABX
-
PTIR
-
Коммуникационные услуги
BABX
-
PTIR
-
Потребительский защитный сектор
BABX
-
PTIR
-
Энергетика
BABX
-
PTIR
-
Финансовые услуги
BABX
-
PTIR
-
Здравоохранение
BABX
-
PTIR
-
Промышленность
BABX
-
PTIR
-
Недвижимость
BABX
-
PTIR
-
Технологии
BABX
-
PTIR
Коммунальные услуги
BABX
-
PTIR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. PTIR — Ранг доходности на риск
BABX
PTIR
Сравнение BABX c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.57 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.98 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и PTIR
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, примерно равная максимальной просадке PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -79.40% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -79.40% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -68.29% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -30.09% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 46.17% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и PTIR
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 28.33%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.33% | 31.47% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 79.66% | -21.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 102.55% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.40% | 127.96% | -44.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.40% | 127.96% | -44.56% |
Сравнение комиссий BABX и PTIR
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и PTIR
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and PTIR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (31.47%) compared to BABX (28.33%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs PTIR's -79.40%.
On 1-year performance, BABX leads with -20.22% vs -45.06% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, BABX has been the lower-risk option at 28.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABX has performed better with a -20.22% return vs -45.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 0.00% for BABX.
Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.04% for PTIR.
BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор