Сравнение BABX с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
BABX и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | -8.94% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и NRGU
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
BABX vs. NRGU — Ранг доходности на риск
BABX
NRGU
Сравнение BABX c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.79 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.48 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.29 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.64 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.79 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между BABX и NRGU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и NRGU
Ни BABX, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BABX и NRGU
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -57.50% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -55.24% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -17.40% | -45.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -25.38% | -19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 27.12% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и NRGU
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 23.82% и 23.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 23.31% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 50.27% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 88.18% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 87.12% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 87.12% | -4.19% |