Сравнение BABX с KPDD
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BABX is actively managed, while KPDD is passively managed. Over the past year, BABX returned -6.84% vs -48.02% for KPDD. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BABX charges 1.15%/yr vs 1.27%/yr for KPDD.
Доходность
Сравнение доходности BABX и KPDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.16%, что значительно выше, чем у KPDD с доходностью -44.47%.
BABX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 67.52%
- 6 месяцев
- -41.27%
- С начала года
- -33.16%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.72%
KPDD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 16.00%
- 6 месяцев
- -30.23%
- С начала года
- -44.47%
- 1 год
- -48.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -47.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.85M | $18.23M | $21.20M | |
| $641.97K | $736.04K | $2.05M |
Сравнение доходности по годам BABX и KPDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.16% | -9.72% |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -44.47% | -26.34% |
Correlation
The correlation between BABX and KPDD is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between BABX and KPDD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BABX и KPDD
Секторы
BABX
KPDD
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
BABX
KPDD
Сырьевые материалы
BABX
-
KPDD
-
Коммуникационные услуги
BABX
-
KPDD
-
Потребительский защитный сектор
BABX
-
KPDD
-
Энергетика
BABX
-
KPDD
-
Финансовые услуги
BABX
-
KPDD
-
Здравоохранение
BABX
-
KPDD
-
Промышленность
BABX
-
KPDD
-
Недвижимость
BABX
-
KPDD
-
Технологии
BABX
-
KPDD
-
Коммунальные услуги
BABX
-
KPDD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. KPDD — Ранг доходности на риск
BABX
KPDD
Сравнение BABX c KPDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | KPDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.63 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.07 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и KPDD
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, примерно равная максимальной просадке KPDD в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и KPDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | KPDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -77.47% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -75.88% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -66.23% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.43% | -41.24% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.40% | 44.81% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и KPDD
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | KPDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 15.14% | +12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.27% | 52.70% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.32% | 67.00% | +23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 73.84% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.37% | 73.84% | +9.53% |
Сравнение комиссий BABX и KPDD
BABX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии KPDD в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и KPDD
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 104.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 104.22% | 57.87% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and KPDD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (27.60%) compared to KPDD (15.14%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs KPDD's -77.47%.
On 1-year performance, BABX leads with -6.84% vs -48.02% for KPDD. On fees, BABX is cheaper at 1.15% per year. On volatility, KPDD has been the lower-risk option at 15.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BABX has performed better with a -6.84% return vs -48.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BABX is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 104.22%, compared with 0.00% for BABX.
They also come from different issuers: GraniteShares and KraneShares. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.27% for KPDD.
BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и KPDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор