Сравнение BABX с BAMU
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BABX returned -43.55% vs 2.89% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BABX charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности BABX и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -58.35%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
BABX
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -40.98%
- С начала года
- -58.35%
- 6 месяцев
- -60.39%
- 1 год
- -43.55%
- 3 года*
- -9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -58.35% | 123.85% | 1.23% | -18.44% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between BABX and BAMU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. BAMU — Ранг доходности на риск
BABX
BAMU
Сравнение BABX c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.42 | -1.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 24.55 | -25.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 97.21 | -98.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и BAMU
Максимальная просадка BABX за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -0.36% | -76.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.49% | -0.12% | -76.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.49% | 0.00% | -76.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.62% | -0.02% | -45.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.75% | 0.03% | +39.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и BAMU
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 0.08% | +16.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 0.39% | +58.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.90% | 0.58% | +87.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.86% | 0.86% | +82.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.86% | 0.86% | +82.00% |
Сравнение комиссий BABX и BAMU
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и BAMU
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and BAMU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (16.24%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -76.49% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -43.55% for BABX. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -43.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор