Сравнение BABX с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
BABX и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | 142.69% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и ARMG
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
BABX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
BABX
ARMG
Сравнение BABX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.29 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.34 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.51 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.92 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.29 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.22 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BABX и ARMG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и ARMG
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок BABX и ARMG
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -80.28% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -68.13% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -57.60% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -56.38% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 37.78% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и ARMG
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 23.82%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 45.35% | -21.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 76.96% | -18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 117.71% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 123.23% | -40.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 123.23% | -40.30% |