Сравнение BABO с ARMW
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABO и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
BABO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -16.80%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.48% | -9.60% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between BABO and ARMW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. ARMW — Ранг доходности на риск
BABO
ARMW
Сравнение BABO c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 4.96 | -4.55 |
Просадки
Сравнение просадок BABO и ARMW
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -48.47% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | 0.00% | -26.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -26.55% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.12% | 88.46% | -53.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 88.46% | -51.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 88.46% | -51.69% |
Сравнение комиссий BABO и ARMW
И BABO, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и ARMW
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% | 0.00% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 85.81% | 85.50% | 20.65% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and ARMW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABO and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABO has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 15.20% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для BABO и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор