Сравнение BABA с URNM
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, BABA returned -10.74%/yr vs 12.61%/yr for URNM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью -0.56%.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
URNM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABA и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 8.83% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -0.56% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 4.05% |
Correlation
The correlation between BABA and URNM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. URNM — Ранг доходности на риск
BABA
URNM
Сравнение BABA c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.82 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 2.00 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и URNM
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -50.78% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -38.72% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -50.78% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -50.78% | -21.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -35.02% | -27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -18.09% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 15.78% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и URNM
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.07%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 17.40% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 41.84% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 52.48% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 48.58% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 47.04% | -3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и URNM
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности URNM в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.19% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
BABA and URNM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNM has higher volatility (17.40%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs URNM's -50.78%.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор