Сравнение BABA с PXH
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 10.91%/yr for PXH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BABA и PXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 4.42% против 10.91% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
PXH
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам BABA и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 12.73% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
Correlation
The correlation between BABA and PXH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between BABA and PXH shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. PXH — Ранг доходности на риск
BABA
PXH
Сравнение BABA c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | PXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.85 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 10.21 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и PXH
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и PXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -63.63% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -10.24% | -29.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -17.72% | -22.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -29.59% | -42.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -40.42% | -39.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -3.27% | -58.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -16.84% | -20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 2.85% | +16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и PXH
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 6.41% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 13.09% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 15.90% | +27.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 17.87% | +33.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 20.06% | +23.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и PXH
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности PXH в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.49% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
BABA and PXH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to PXH (6.41%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs PXH's -63.63%.
PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и PXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор