PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BABA с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BABA с FNGS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 5 years, BABA returned -10.74%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BABA и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alibaba Group Holding Limited (BABA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

BABA

1 день
0.12%
1 месяц
-14.13%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-26.87%
1 год
0.87%
3 года*
11.06%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
4.42%

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.94%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABA и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-22.32%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%13.44%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between BABA and FNGS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.47

Over the past year, the correlation between BABA and FNGS has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alibaba Group Holding Limited

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

BABA vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABA c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BABAFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.79

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.19

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.75

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

2.12

-2.24

BABA vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABA на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABA и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BABA и FNGS

Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BABAFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.09%

-48.98%

-31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-22.93%

-17.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.94%

-26.77%

-13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.48%

-48.98%

-23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.20%

-9.63%

-52.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-10.85%

-26.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.58%

8.05%

+11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BABA и FNGS

Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BABAFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

8.74%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.24%

17.19%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.83%

21.65%

+22.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.40%

30.10%

+21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

31.17%

+12.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BABA и FNGS

Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.93%1.36%1.96%1.29%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BABA and FNGS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABA has higher volatility (10.07%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs FNGS's -48.98%.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABA и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор