Сравнение BAB с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
BAB и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BAB и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | -0.02% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BAB превзошли акции MUNI по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.18% соответственно.
BAB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.58%
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и MUNI
BAB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
BAB vs. MUNI — Ранг доходности на риск
BAB
MUNI
Сравнение BAB c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.18 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.58 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.63 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 5.45 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.18 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.40 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.57 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BAB и MUNI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и MUNI
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности MUNI в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и MUNI
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -11.15% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -2.93% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -11.15% | -13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -11.15% | -16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -1.75% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -1.74% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.88% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и MUNI
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.07% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 1.52% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 3.86% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 3.30% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 3.85% | +5.85% |