PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAB с MFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BAB и MFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAB показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у MFLX с доходностью 3.33%.


BAB

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-0.01%
1 год
7.16%
3 года*
4.42%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
2.24%

MFLX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.84%
1 год
9.22%
3 года*
5.48%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAB и MFLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
0.12%8.30%1.03%8.67%-19.50%1.00%9.11%10.85%0.93%9.87%
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
3.33%3.94%3.74%8.98%-19.94%8.43%7.19%16.89%-4.66%5.57%

Correlation

The correlation between BAB and MFLX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.27

The correlation between BAB and MFLX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Taxable Municipal Bond ETF

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

Доходность на риск

BAB vs. MFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAB
Ранг доходности на риск BAB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB: 3333
Ранг коэф-та Мартина

MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAB c MFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BABMFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.97

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

11.95

-7.02

BAB vs. MFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAB на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа MFLX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAB и MFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BABMFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.27

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.00

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.19

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BAB и MFLX

Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и MFLX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BABMFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-26.76%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-3.11%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.57%

-8.18%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-25.88%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-3.78%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-8.17%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.77%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BAB и MFLX

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BABMFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.41%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

2.98%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

4.08%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

10.36%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

11.29%

-1.60%

Сравнение комиссий BAB и MFLX

BAB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB и MFLX

Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью MFLX в 4.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
4.10%3.96%3.97%3.65%3.40%2.63%2.96%3.77%4.20%3.96%4.26%4.71%
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
4.08%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BAB and MFLX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAB has higher volatility (1.72%) compared to MFLX (1.41%). In terms of maximum drawdown, BAB dropped -27.80% vs MFLX's -26.76%.

On 5-year performance, MFLX leads with -0.03% vs -0.38% for BAB. On fees, BAB is cheaper at 0.28% per year. On volatility, MFLX has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFLX has performed better with a -0.03% return vs -0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.

BAB has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 4.08% for MFLX.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for BAB and 0.88% for MFLX.

MFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAB и MFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор