PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAB с IBMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAB с IBMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM).

BAB и IBMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAB и IBMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAB и IBMM

2026 (YTD)
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		-0.10%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%

Доходность по периодам

BAB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.22%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.02%
10 лет*
2.59%

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с BAB:
BAB с GBABBAB с SPLBBAB с MEARBAB с IGEBBAB с VTEBBAB с SCHDBAB с BLV
Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с FXAIXIBMM с XLKIBMM с BSMRIBMM с IBMOIBMM с VTEBIBMM с SUB

Сравнение комиссий BAB и IBMM

BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%.

BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

BAB vs. IBMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAB
Ранг доходности на риск BAB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IBMM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAB c IBMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BABIBMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAB vs. IBMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BABIBMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB и IBMM

Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF		4.03%3.96%3.97%3.65%3.40%2.63%2.96%3.77%4.20%3.96%4.26%4.71%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAB и IBMM

Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и IBMM.

Загрузка...

Показатели просадок

BABIBMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

0.00%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

0.00%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

0.00%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAB и IBMM

Загрузка...

Волатильность по периодам

BABIBMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

0.00%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

0.00%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

0.00%

+9.70%