PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAB с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BAB и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAB и GUMI


2026 (YTD)20252024
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
-0.02%8.30%-0.35%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.


BAB

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.67%
3 года*
4.07%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
2.58%

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Taxable Municipal Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Сравнение комиссий BAB и GUMI

BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.


Доходность на риск

BAB vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAB
Ранг доходности на риск BAB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина

GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAB c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BABGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.82

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

4.39

-3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.62

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

6.88

-5.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

29.42

-26.08

BAB vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAB на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAB и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BABGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.82

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

3.32

-2.80

Корреляция

Корреляция между BAB и GUMI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB и GUMI

Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности GUMI в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
4.03%3.96%3.97%3.65%3.40%2.63%2.96%3.77%4.20%3.96%4.26%4.71%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAB и GUMI

Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и GUMI.


Загрузка...

Показатели просадок


BABGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-0.48%

-27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-0.48%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-0.04%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-0.05%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.11%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BAB и GUMI

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BABGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.18%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

0.75%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

1.15%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

1.01%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

1.01%

+8.69%