PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAAPX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAAPX с SCLAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BAAPX (BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A) and SCLAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund) are both Diversified Portfolio funds from BlackRock. Over the past 10 years, BAAPX returned 10.34%/yr vs 3.28%/yr for SCLAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAAPX charges 0.66%/yr vs 0.62%/yr for SCLAX.

Доходность

Сравнение доходности BAAPX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAAPX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции BAAPX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 10.34% против 3.28% соответственно.

BAAPX

1 день
-1.81%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.01%
1 год
22.23%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.13%
10 лет*
10.34%

SCLAX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.29%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.17%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAAPX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		10.07%17.96%5.20%18.82%-16.39%14.52%19.10%24.24%-7.93%17.03%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		2.26%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Correlation

The correlation between BAAPX and SCLAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.69

The correlation between BAAPX and SCLAX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с BAAPX:
BAAPX с BALFXBAAPX с NASDXBAAPX с ECATBAAPX с BDJBAAPX с WFSPXBAAPX с CONWXBAAPX с TIBIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с FHLKXSCLAX с AONIXSCLAX с VOOSCLAX с LKBAXSCLAX с DBALXSCLAX с AMBFXSCLAX с FRGAX

Доходность на риск

BAAPX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAAPX
Ранг доходности на риск BAAPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAAPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAAPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAAPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAAPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAAPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAAPX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAAPXSCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.27

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.28

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.77

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

10.93

+1.28

BAAPX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAAPX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAAPX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAAPX и SCLAX

Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и SCLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAAPXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.61%

-5.59%

-48.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-2.32%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-3.41%

-17.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-5.59%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

-5.59%

-21.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.48%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-1.14%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.59%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BAAPX и SCLAX

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAAPXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.23%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

2.30%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

2.84%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

3.11%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

2.77%

+11.25%

Сравнение комиссий BAAPX и SCLAX

BAAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAAPX и SCLAX

Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SCLAX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		5.29%5.82%0.00%4.06%2.00%5.86%1.83%2.23%5.98%2.84%1.49%13.83%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.84%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Часто задаваемые вопросы

BAAPX and SCLAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAAPX has higher volatility (5.34%) compared to SCLAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, BAAPX dropped -53.61% vs SCLAX's -5.59%.

SCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAAPX и SCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор