Сравнение BAAPX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
BAAPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BAAPX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAAPX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | -2.35% | 17.96% | 5.20% | 18.82% | -16.39% | 14.52% | 19.10% | 24.24% | -7.93% | 17.03% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BAAPX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции BAAPX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 3.00% соответственно.
BAAPX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.97%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAAPX и SCLAX
BAAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
BAAPX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
BAAPX
SCLAX
Сравнение BAAPX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAAPX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.96 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.75 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.24 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 9.02 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAAPX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.96 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.10 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.96 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между BAAPX и SCLAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAAPX и SCLAX
Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A | 5.96% | 5.82% | 0.00% | 4.06% | 2.00% | 5.86% | 1.83% | 2.23% | 5.98% | 2.84% | 1.49% | 13.83% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок BAAPX и SCLAX
Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAAPX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.61% | -5.59% | -48.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -2.32% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -5.59% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -5.59% | -21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -1.84% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -1.15% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.58% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAAPX и SCLAX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAAPX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 1.19% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 2.01% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 2.66% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 3.07% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 2.75% | +11.19% |