PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAAPX с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAAPX с BGSAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BAAPX (BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - BAAPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BAAPX returned 10.34%/yr vs 25.57%/yr for BGSAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BAAPX charges 0.66%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.

Доходность

Сравнение доходности BAAPX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAAPX показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 35.11%. За последние 10 лет акции BAAPX уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 10.34% против 25.57% соответственно.

BAAPX

1 день
-1.81%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.01%
1 год
22.23%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.13%
10 лет*
10.34%

BGSAX

1 день
-5.96%
1 месяц
2.68%
С начала года
35.11%
6 месяцев
33.45%
1 год
52.07%
3 года*
37.13%
5 лет*
14.38%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAAPX и BGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		10.07%17.96%5.20%18.82%-16.39%14.52%19.10%24.24%-7.93%17.03%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		35.11%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%

Correlation

The correlation between BAAPX and BGSAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2006 г.

0.83

The correlation between BAAPX and BGSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с BAAPX:
BAAPX с BALFXBAAPX с NASDXBAAPX с ECATBAAPX с BDJBAAPX с WFSPXBAAPX с CONWXBAAPX с TIBIX
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с IYW

Доходность на риск

BAAPX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAAPX
Ранг доходности на риск BAAPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAAPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAAPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAAPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAAPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAAPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAAPX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAAPXBGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.95

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.44

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.01

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

8.77

+3.44

BAAPX vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAAPX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGSAX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAAPX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAAPX и BGSAX

Максимальная просадка BAAPX за все время составила -53.61%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAAPX и BGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAAPXBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.61%

-73.75%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-18.49%

+9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-27.75%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-49.22%

+25.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.15%

-49.22%

+22.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-6.17%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-26.32%

+18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

6.33%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BAAPX и BGSAX

Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A (BAAPX) составляет 5.34%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что BAAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAAPXBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

15.70%

-10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

24.45%

-14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

28.53%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

28.46%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

26.23%

-12.21%

Сравнение комиссий BAAPX и BGSAX

BAAPX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAAPX и BGSAX

Дивидендная доходность BAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности BGSAX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A		5.29%5.82%0.00%4.06%2.00%5.86%1.83%2.23%5.98%2.84%1.49%13.83%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		10.03%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAAPX and BGSAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (15.70%) compared to BAAPX (5.34%). In terms of maximum drawdown, BAAPX dropped -53.61% vs BGSAX's -73.75%.

BAAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAAPX и BGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор