Сравнение BA с PH
BA (The Boeing Company) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BA in Aerospace & Defense, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BA returned 6.28%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 6.28% против 25.12% соответственно.
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам BA и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between BA and PH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.39 |
The correlation between BA and PH shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$179.22B
PH:
$115.65B
BA:
$2.90
PH:
$27.11
BA:
75.49
PH:
33.33
BA:
11.83
PH:
1.41
BA:
1.86
PH:
5.53
BA:
29.97
PH:
7.43
BA:
$92.18B
PH:
$20.99B
BA:
$4.43B
PH:
$7.81B
BA:
$7.13B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. PH — Ранг доходности на риск
BA
PH
Сравнение BA c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.90 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 5.64 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и PH
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -66.92% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -19.34% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -26.79% | -21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -28.64% | -25.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -54.68% | -23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -11.49% | -37.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -15.33% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 6.52% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и PH
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 7.58% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 18.96% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 25.10% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 28.68% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.61% | 31.70% | +9.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и PH
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и PH
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
BA and PH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.44%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор