Сравнение BA с ORCL
BA (The Boeing Company) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BA returned 5.57%/yr vs 13.12%/yr for ORCL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 5.57% против 13.12% соответственно.
BA
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.94%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 10.09%
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам BA и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -3.52% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between BA and ORCL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BA:
$165.13B
ORCL:
$349.60B
BA:
$2.87
ORCL:
$5.86
BA:
72.97
ORCL:
20.71
BA:
11.43
ORCL:
0.85
BA:
1.80
ORCL:
5.25
BA:
28.66
ORCL:
8.22
BA:
$92.18B
ORCL:
$67.36B
BA:
$4.43B
ORCL:
$79.58B
BA:
$7.13B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. ORCL — Ранг доходности на риск
BA
ORCL
Сравнение BA c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.80 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.28 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и ORCL
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -84.19% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -62.61% | +37.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -62.61% | +14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.62% | -62.61% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -62.61% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -62.61% | +11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.05% | -29.16% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 39.16% | -27.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и ORCL
Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 8.19%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 13.67% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.84% | 42.95% | -19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.24% | 65.37% | -33.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.49% | 42.65% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.65% | 35.47% | +6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и ORCL
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BA and ORCL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to BA (8.19%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs ORCL's -84.19%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор