Сравнение BA с NKE
BA (The Boeing Company) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BA returned 6.28%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции BA превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 6.28% против -0.48% соответственно.
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам BA и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between BA and NKE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BA:
$179.22B
NKE:
$66.51B
BA:
$2.90
NKE:
$1.52
BA:
75.49
NKE:
29.55
BA:
1.86
NKE:
1.43
BA:
29.97
NKE:
4.72
BA:
$92.18B
NKE:
$46.52B
BA:
$4.43B
NKE:
$18.99B
BA:
$7.13B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. NKE — Ранг доходности на риск
BA
NKE
Сравнение BA c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.58 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -1.09 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и NKE
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -75.19% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -46.18% | +21.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -64.21% | +15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -74.64% | +20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -74.64% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -72.55% | +23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -20.93% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 24.38% | -13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и NKE
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 10.43% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 29.43% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 38.48% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 35.91% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.61% | 32.29% | +9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и NKE
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и NKE
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
BA and NKE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.44%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs NKE's -75.19%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор