Сравнение BA с GHM
BA (The Boeing Company) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BA in Aerospace & Defense, GHM in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BA returned 6.08%/yr vs 19.36%/yr for GHM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и GHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GHM с доходностью 48.44%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям GHM по среднегодовой доходности: 6.08% против 19.36% соответственно.
BA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- -0.21%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- 6.08%
GHM
- 1 день
- -10.98%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 48.44%
- 6 месяцев
- 61.84%
- 1 год
- 127.00%
- 3 года*
- 94.29%
- 5 лет*
- 46.89%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение доходности по годам BA и GHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -0.55% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
GHM Graham Corporation | 48.44% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -3.80% |
Correlation
The correlation between BA and GHM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between BA and GHM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$176.66B
GHM:
$1.06B
BA:
$2.90
GHM:
$1.12
BA:
74.42
GHM:
84.78
BA:
11.66
GHM:
0.28
BA:
1.83
GHM:
4.32
BA:
29.54
GHM:
7.57
BA:
$92.18B
GHM:
$245.29M
BA:
$4.43B
GHM:
$57.75M
BA:
$7.13B
GHM:
$14.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. GHM — Ранг доходности на риск
BA
GHM
Сравнение BA c GHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA | GHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 7.01 | -6.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 17.15 | -16.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.46 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.96 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.43 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BA и GHM
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, примерно равная максимальной просадке GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и GHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -86.11% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -18.21% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -46.46% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -53.16% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -74.83% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -11.69% | -38.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -47.40% | +16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 7.43% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и GHM
Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 11.06%, в то время как у Graham Corporation (GHM) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 17.57% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 38.60% | -15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.87% | 52.09% | -20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 49.21% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 45.13% | -3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и GHM
Ни BA, ни GHM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и GHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и GHM
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
BA and GHM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHM has higher volatility (17.57%) compared to BA (11.06%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs GHM's -86.11%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и GHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор