PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BA с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BA с FENY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BA (The Boeing Company) is a stock, while FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, BA returned 5.82%/yr vs 8.82%/yr for FENY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 5.82% против 8.82% соответственно.

BA

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.78%
6 месяцев
-13.48%
С начала года
-1.28%
1 год
-6.77%
3 года*
0.39%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
5.82%

FENY

1 день
0.80%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
21.33%
С начала года
29.32%
1 год
36.92%
3 года*
15.86%
5 лет*
22.94%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		-1.28%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.32%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between BA and FENY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.34

The correlation between BA and FENY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

BA vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.78

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.35

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.48

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

6.74

-7.32

BA vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA и FENY

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-74.35%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-14.96%

-10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-21.47%

-26.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.62%

-26.64%

-24.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-69.07%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.19%

-8.45%

-41.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.04%

-23.01%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

5.50%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и FENY

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

6.06%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

16.53%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

20.83%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

26.31%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.63%

29.78%

+11.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и FENY

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Часто задаваемые вопросы

BA and FENY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BA has higher volatility (8.00%) compared to FENY (6.06%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs FENY's -74.35%.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор