PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение B с NEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

B (Barrick Mining Corporation) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, B returned 9.67%/yr vs 13.46%/yr for NEM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности B и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Mining Corporation (B) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, B показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции B уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 9.67% против 13.46% соответственно.

B

1 день
-7.78%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-2.63%
1 год
103.64%
3 года*
35.13%
5 лет*
13.66%
10 лет*
9.67%

NEM

1 день
-0.72%
1 месяц
-14.84%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
11.71%
1 год
91.07%
3 года*
36.63%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам B и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
B
Barrick Mining Corporation		-8.24%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%
NEM
Newmont Corporation		-0.43%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between B and NEM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1985 г.

0.74

The correlation between B and NEM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

B:

$3.59

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

B:

10.98

NEM:

15.62

Коэффициент PEG

B:

1.11

NEM:

0.41

Коэффициент P/S

B:

3.52

NEM:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

B:

$19.00B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

B:

$10.32B

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

B:

$12.63B

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Mining Corporation

Newmont Corporation

Часто сравнивают с B:
B с spyB с AB с VOOB с SPYB с AAPLB с TGIB с MSFT
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

B vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B
Ранг доходности на риск B: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.96

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.26

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.36

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

8.94

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

B vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.96

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.12

+0.06

Просадки

Сравнение просадок B и NEM

Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.51%

-81.30%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.31%

-27.25%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-36.57%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-62.40%

+14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.13%

-62.40%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.58%

-24.65%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.29%

-41.38%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

10.22%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности B и NEM

Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

14.19%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.56%

36.93%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.77%

46.87%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

37.83%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.79%

35.59%

+1.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов B и NEM

Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности NEM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
B
Barrick Mining Corporation		2.33%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%
NEM
Newmont Corporation		1.03%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей B и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
5.18B
0
(B) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

B and NEM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

B has higher volatility (17.04%) compared to NEM (14.19%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs NEM's -81.30%.

B currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для B и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор