Сравнение B с IXC
B (Barrick Mining Corporation) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Over the past 10 years, B returned 10.11%/yr vs 10.29%/yr for IXC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности B и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции B имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции IXC немного впереди с 10.29%.
B
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 113.12%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 10.11%
IXC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам B и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -2.66% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
IXC iShares Global Energy ETF | 32.22% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Correlation
The correlation between B and IXC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2001 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between B and IXC has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. IXC — Ранг доходности на риск
B
IXC
Сравнение B c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| B | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 5.00 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 15.10 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| B | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок B и IXC
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -67.88% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.31% | -9.66% | -19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -19.06% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -24.93% | -23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -64.16% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -4.84% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -17.48% | -19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 3.20% | +8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и IXC
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 7.50% | +8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.69% | 15.42% | +18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 18.75% | +25.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 23.50% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 26.85% | +9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и IXC
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности IXC в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.20% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.79% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
B and IXC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (16.36%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs IXC's -67.88%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор