Сравнение B с GFI
B (Barrick Mining Corporation) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, B returned 7.10%/yr vs 23.74%/yr for GFI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности B и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -14.59%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -20.82%. За последние 10 лет акции B уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 7.10% против 23.74% соответственно.
B
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -14.59%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- 80.45%
- 3 года*
- 32.46%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 7.10%
GFI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -15.73%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -21.65%
- 1 год
- 47.59%
- 3 года*
- 38.88%
- 5 лет*
- 34.54%
- 10 лет*
- 23.74%
Сравнение доходности по годам B и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -14.59% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
GFI Gold Fields Limited | -20.82% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Correlation
The correlation between B and GFI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.70 |
The correlation between B and GFI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
B:
$61.52B
GFI:
$30.04B
B:
$3.61
GFI:
$5.39
B:
10.16
GFI:
6.23
B:
1.03
GFI:
0.10
B:
3.26
GFI:
2.15
B:
2.24
GFI:
3.56
B:
$19.00B
GFI:
$13.98B
B:
$10.32B
GFI:
$7.34B
B:
$12.63B
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. GFI — Ранг доходности на риск
B
GFI
Сравнение B c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.02 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 2.58 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B и GFI
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, примерно равная максимальной просадке GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -88.05% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -46.66% | +16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -46.66% | +16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -56.22% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -63.09% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.79% | -43.80% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.27% | -44.24% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 18.50% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и GFI
Текущая волатильность для Barrick Mining Corporation (B) составляет 15.32%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 20.29% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.04% | 48.18% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.82% | 61.34% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.37% | 52.73% | -16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.84% | 54.80% | -17.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и GFI
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности GFI в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.50% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
GFI Gold Fields Limited | 5.48% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и GFI
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
B and GFI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (20.29%) compared to B (15.32%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs GFI's -88.05%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор