Сравнение B с AZN
B (Barrick Mining Corporation) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, B returned 7.10%/yr vs 15.39%/yr for AZN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности B и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции B уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 7.10% против 15.39% соответственно.
B
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -14.59%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- 80.45%
- 3 года*
- 32.46%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 7.10%
AZN
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам B и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -14.59% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
AZN AstraZeneca PLC | 5.29% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between B and AZN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1993 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
B:
$61.52B
AZN:
$296.00B
B:
$3.61
AZN:
$6.65
B:
10.16
AZN:
28.50
B:
1.03
AZN:
0.04
B:
3.26
AZN:
4.90
B:
2.24
AZN:
6.25
B:
$19.00B
AZN:
$60.44B
B:
$10.32B
AZN:
$49.37B
B:
$12.63B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. AZN — Ранг доходности на риск
B
AZN
Сравнение B c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.48 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 6.32 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B и AZN
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -48.94% | -39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -16.08% | -14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -27.87% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -27.87% | -20.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -27.87% | -29.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.79% | -9.03% | -20.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.27% | -11.37% | -25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 6.28% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и AZN
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 8.36% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.04% | 17.89% | +18.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.82% | 25.67% | +20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.37% | 24.11% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.84% | 24.85% | +11.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и AZN
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности AZN в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.81% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
B Barrick Mining Corporation | 2.50% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и AZN
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
B and AZN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.32%) compared to AZN (8.36%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs AZN's -48.94%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор