PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZTD с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZTD с INFL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. AZTD is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 3 years, AZTD returned 17.36%/yr vs 19.19%/yr for INFL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZTD charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности AZTD и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTD показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у INFL с доходностью 9.14%.

AZTD

1 день
0.95%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.72%
6 месяцев
12.64%
1 год
24.63%
3 года*
17.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
0.21%
1 месяц
-8.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.95%
1 год
17.40%
3 года*
19.19%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTD и INFL

2026 (YTD)2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		14.72%25.46%6.87%10.34%-1.79%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		9.14%18.30%23.34%1.62%1.99%

Correlation

The correlation between AZTD and INFL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.63

The correlation between AZTD and INFL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AZTD и INFL

Секторы
AZTD
INFL

Потребительский циклический сектор

21.1%

-

Технологии

20.7%

-

Промышленность

17.9%
1.9%

Финансовые услуги

14.6%
20.4%

Здравоохранение

8.8%
1.2%

Энергетика

5.8%
41.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
0.3%

Сырьевые материалы

3.6%
21.1%

Коммунальные услуги

3.6%
3.0%

Недвижимость

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

AZTD
21.1%
INFL

-

Технологии

AZTD
20.7%
INFL

-

Промышленность

AZTD
17.9%
INFL
1.9%

Финансовые услуги

AZTD
14.6%
INFL
20.4%

Здравоохранение

AZTD
8.8%
INFL
1.2%

Энергетика

AZTD
5.8%
INFL
41.8%

Потребительский защитный сектор

AZTD
4.0%
INFL
2.3%

Коммуникационные услуги

AZTD
3.9%
INFL
0.3%

Сырьевые материалы

AZTD
3.6%
INFL
21.1%

Коммунальные услуги

AZTD
3.6%
INFL
3.0%

Недвижимость

AZTD

-

INFL
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с WRNDAZTD с NZACAZTD с DIVD
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с ACWI

Доходность на риск

AZTD vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTD c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZTDINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.08

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.47

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.43

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

4.68

+2.51

AZTD vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTD на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTD и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZTD и INFL

Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTDINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-21.30%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.20%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-15.56%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-12.02%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.14%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.73%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTD и INFL

Текущая волатильность для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) составляет 4.77%, в то время как у Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что AZTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTDINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.18%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

12.86%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.25%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.79%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

17.68%

+0.87%

Сравнение комиссий AZTD и INFL

AZTD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTD и INFL

Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности INFL в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.85%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Часто задаваемые вопросы

AZTD and INFL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (5.18%) compared to AZTD (4.77%). In terms of maximum drawdown, AZTD dropped -16.75% vs INFL's -21.30%.

On 3-year performance, INFL leads with 19.19% vs 17.36% for AZTD. On fees, AZTD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AZTD has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INFL has performed better with a 19.19% return vs 17.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AZTD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

AZTD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.85% for INFL.

They also come from different issuers: Aztlan and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.75% for AZTD and 0.85% for INFL.

AZTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTD и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор